PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JPPEX управляется JPMorgan. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		-0.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JPPEX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 11.26% против 14.75% соответственно.

JPPEX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.26%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с SPHBJPPEX с SWMCX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JPPEX и JUEMX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JPPEX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.66

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.07

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

3.99

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Корреляция

Корреляция между JPPEX и JUEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и JUEMX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что сопоставимо с доходностью JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.46%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и JUEMX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-33.37%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.90%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-24.52%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-33.37%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-9.29%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-4.11%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.24%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 5.20%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.56%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.55%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

18.60%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.41%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.56%

+1.01%