PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPPEX с JUEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с JUEMX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JPPEX управляется JPMorgan Chase. JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPPEX или JUEMX.

Корреляция

Корреляция между JPPEX и JUEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPPEX:

0.12

JUEMX:

0.20

Коэф-т Сортино

JPPEX:

0.40

JUEMX:

0.54

Коэф-т Омега

JPPEX:

1.05

JUEMX:

1.08

Коэф-т Кальмара

JPPEX:

0.15

JUEMX:

0.25

Коэф-т Мартина

JPPEX:

0.45

JUEMX:

0.75

Индекс Язвы

JPPEX:

8.03%

JUEMX:

8.05%

Дневная вол-ть

JPPEX:

19.18%

JUEMX:

21.23%

Макс. просадка

JPPEX:

-40.32%

JUEMX:

-34.95%

Текущая просадка

JPPEX:

-9.96%

JUEMX:

-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции JPPEX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 3.50% против 6.25% соответственно.

JPPEX

С начала года

0.25%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

-6.53%

1 год

2.27%

5 лет

8.88%

10 лет

3.50%

JUEMX

С начала года

-0.12%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-7.96%

1 год

4.17%

5 лет

11.71%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPPEX и JUEMX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPPEX и JUEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг риск-скорректированной доходности JPPEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг риск-скорректированной доходности JUEMX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPPEX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и JUEMX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности JUEMX в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		0.68%0.68%0.73%0.73%0.36%0.58%1.04%0.86%0.42%0.40%0.35%0.41%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		0.74%0.77%1.06%1.28%0.79%0.92%1.10%1.41%1.11%1.22%1.24%1.36%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и JUEMX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки JUEMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и JUEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 5.73%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...