PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с JUEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JPPEX управляется JPMorgan. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		0.28%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-6.89%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции JPPEX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 11.31% против 14.84% соответственно.

JPPEX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.74%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-0.01%
1 год
9.73%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.38%
10 лет*
11.31%

JUEMX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-6.56%
1 год
11.71%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с SPHBJPPEX с SWMCX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JPPEX и JUEMX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JPPEX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.67

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

4.02

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между JPPEX и JUEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и JUEMX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что сопоставимо с доходностью JUEMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.43%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.39%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и JUEMX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-33.37%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-11.90%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-24.52%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-33.37%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-8.52%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-4.11%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.28%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 5.10%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.61%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.59%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

18.61%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.40%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.55%

+1.02%