Сравнение JPPEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JPPEX управляется JPMorgan Chase. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPPEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между JPPEX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPPEX и SPY
Основные характеристики
JPPEX:
0.90
SPY:
1.81
JPPEX:
1.28
SPY:
2.43
JPPEX:
1.17
SPY:
1.33
JPPEX:
0.95
SPY:
2.74
JPPEX:
2.94
SPY:
11.36
JPPEX:
4.10%
SPY:
2.03%
JPPEX:
13.42%
SPY:
12.74%
JPPEX:
-40.32%
SPY:
-55.19%
JPPEX:
-6.74%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, JPPEX показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции JPPEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.27% против 13.17% соответственно.
JPPEX
3.84%
4.71%
7.94%
11.30%
5.25%
4.27%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPPEX и SPY
JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPPEX и SPY
JPPEX
SPY
Сравнение JPPEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPEX и SPY
Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 0.66% | 0.68% | 0.73% | 0.73% | 0.36% | 0.58% | 1.04% | 0.86% | 0.42% | 0.40% | 0.35% | 0.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JPPEX и SPY
Максимальная просадка JPPEX за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPPEX и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 3.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.