PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPME с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - JPME tracks the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPME returned 15.70%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JPME charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности JPME и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

JPME

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.91%
1 год
23.47%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.05%

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPME и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		13.83%8.26%13.55%11.28%4.75%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between JPME and SRHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between JPME and SRHQ shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPME и SRHQ

Секторы
JPME
SRHQ

Технологии

12.0%
22.1%

Недвижимость

11.5%
1.3%

Промышленность

11.5%
22.5%

Здравоохранение

10.7%
20.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%
5.7%

Коммунальные услуги

9.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.7%

Финансовые услуги

8.1%
9.1%

Энергетика

7.8%
1.2%

Сырьевые материалы

7.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.5%

Технологии

JPME
12.0%
SRHQ
22.1%

Недвижимость

JPME
11.5%
SRHQ
1.3%

Промышленность

JPME
11.5%
SRHQ
22.5%

Здравоохранение

JPME
10.7%
SRHQ
20.4%

Потребительский защитный сектор

JPME
9.6%
SRHQ
5.7%

Коммунальные услуги

JPME
9.4%
SRHQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

JPME
8.8%
SRHQ
12.7%

Финансовые услуги

JPME
8.1%
SRHQ
9.1%

Энергетика

JPME
7.8%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

JPME
7.0%
SRHQ
1.3%

Коммуникационные услуги

JPME
3.6%
SRHQ
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с DEUSJPME с VTI
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

JPME vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMESRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.61

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.32

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.76

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

12.86

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMESRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.09

-0.44

Просадки

Сравнение просадок JPME и SRHQ

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMESRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-18.50%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-6.31%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-18.50%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.08%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.84%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и SRHQ

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.30%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMESRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.53%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

10.76%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

14.73%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.03%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.03%

+1.67%

Сравнение комиссий JPME и SRHQ

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и SRHQ

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.81%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPME and SRHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to JPME (3.30%). In terms of maximum drawdown, JPME dropped -41.01% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 15.70% for JPME. On fees, JPME is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPME has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPME is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

JPME has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.70% for SRHQ.

JPME tracks JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: JPMorgan and SRH. Their fees differ too: 0.24% for JPME and 0.35% for SRHQ.

JPME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPME и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор