PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPME с RWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPME и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPME и RWK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
6.26%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
2.68%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 2.68%.


JPME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.91%
1 год
16.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.53%
10 лет*

RWK

1 день
0.91%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.96%
1 год
20.68%
3 года*
14.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Сравнение комиссий JPME и RWK

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.


Доходность на риск

JPME vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPME
Ранг доходности на риск JPME: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 5858
Ранг коэф-та Мартина

RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPMERWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.94

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.34

+0.79

JPME vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPMERWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между JPME и RWK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и RWK

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности RWK в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
1.94%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
1.24%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Просадки

Сравнение просадок JPME и RWK

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и RWK.


Загрузка...

Показатели просадок


JPMERWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-56.49%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-14.17%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-24.58%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-6.85%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-7.60%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.04%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и RWK

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPMERWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.93%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

12.15%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

21.99%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.14%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

22.93%

-5.17%