PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPME с PTMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - JPME tracks the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index while PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPME returned 11.05%/yr vs 6.14%/yr for PTMC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPME charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.

Доходность

Сравнение доходности JPME и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPME показывает доходность 13.83%, а PTMC немного выше – 14.52%. За последние 10 лет акции JPME превзошли акции PTMC по среднегодовой доходности: 11.05% против 6.14% соответственно.

JPME

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.91%
1 год
23.47%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.05%

PTMC

1 день
0.39%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.17%
1 год
19.55%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPME и PTMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		13.83%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%

Correlation

The correlation between JPME and PTMC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.74

The correlation between JPME and PTMC shifts across timeframes, from 0.73 (5 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPME и PTMC

Секторы
JPME
PTMC

Технологии

12.0%
16.4%

Недвижимость

11.5%
7.0%

Промышленность

11.5%
23.6%

Здравоохранение

10.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.8%

Коммунальные услуги

9.4%
3.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.8%

Финансовые услуги

8.1%
15.1%

Энергетика

7.8%
4.2%

Сырьевые материалы

7.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.4%

Технологии

JPME
12.0%
PTMC
16.4%

Недвижимость

JPME
11.5%
PTMC
7.0%

Промышленность

JPME
11.5%
PTMC
23.6%

Здравоохранение

JPME
10.7%
PTMC
8.8%

Потребительский защитный сектор

JPME
9.6%
PTMC
4.8%

Коммунальные услуги

JPME
9.4%
PTMC
3.0%

Потребительский циклический сектор

JPME
8.8%
PTMC
10.8%

Финансовые услуги

JPME
8.1%
PTMC
15.1%

Энергетика

JPME
7.8%
PTMC
4.2%

Сырьевые материалы

JPME
7.0%
PTMC
4.9%

Коммуникационные услуги

JPME
3.6%
PTMC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с DEUSJPME с VTI
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQ

Доходность на риск

JPME vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMEPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.29

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.96

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.21

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

8.09

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMEPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.29

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JPME и PTMC

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMEPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-20.53%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.89%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-15.31%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-16.93%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-20.53%

-20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.47%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.42%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и PTMC

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.30%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMEPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.28%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

11.43%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.17%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.15%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

12.98%

+4.72%

Сравнение комиссий JPME и PTMC

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и PTMC

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PTMC в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.81%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

JPME and PTMC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.28%) compared to JPME (3.30%). In terms of maximum drawdown, JPME dropped -41.01% vs PTMC's -20.53%.

On 10-year performance, JPME leads with 11.05% vs 6.14% for PTMC. On fees, JPME is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPME has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPME has performed better with a 11.05% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPME is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

JPME has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.61% for PTMC.

JPME tracks JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.24% for JPME and 0.60% for PTMC.

JPME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPME и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор