Сравнение JPME с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JPME и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPME и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPME и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 6.26% | 8.26% | 13.55% | 11.28% | -10.12% | 28.90% | 8.46% | 25.87% | -8.92% | 4.16% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
JPME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и JMOM
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPME vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JPME
JMOM
Сравнение JPME c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.70 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.89 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 9.75 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JPME и JMOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и JMOM
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.94% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и JMOM
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPME | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -34.31% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.28% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -28.26% | +8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.52% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -6.43% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.38% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и JMOM
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.49%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPME | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.53% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 11.39% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 19.79% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.62% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 20.20% | -2.44% |