PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPME с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPME и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPME и IMCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
6.26%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.83%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%.


JPME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.91%
1 год
16.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.53%
10 лет*

IMCB

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.98%
1 год
14.73%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий JPME и IMCB

JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPME vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPME
Ранг доходности на риск JPME: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 5858
Ранг коэф-та Мартина

IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPMEIMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.82

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.34

+0.79

JPME vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPMEIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между JPME и IMCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и IMCB

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IMCB в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
1.94%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.37%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Просадки

Сравнение просадок JPME и IMCB

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и IMCB.


Загрузка...

Показатели просадок


JPMEIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-58.80%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.92%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-25.15%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.09%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-7.79%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.81%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и IMCB

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.49%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPMEIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.23%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.98%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

17.98%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.56%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

19.62%

-1.86%