Сравнение JPME с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
JPME и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPME и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPME и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 6.26% | 8.26% | 13.55% | 11.28% | -10.12% | 28.90% | 8.46% | 25.87% | -8.92% | 19.09% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%.
JPME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и IMCB
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPME vs. IMCB — Ранг доходности на риск
JPME
IMCB
Сравнение JPME c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 5.34 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JPME и IMCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и IMCB
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.94% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и IMCB
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPME | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -58.80% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.92% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -25.15% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.09% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.79% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.81% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и IMCB
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.49%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPME | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.23% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.98% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 17.98% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.56% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 19.62% | -1.86% |