Сравнение JPME с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
JPME и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPME и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPME и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 6.26% | 8.26% | 13.55% | 11.28% | -10.12% | 28.90% | 8.46% | 25.87% | -8.92% | 19.09% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%.
JPME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и IJH
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPME vs. IJH — Ранг доходности на риск
JPME
IJH
Сравнение JPME c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 5.56 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JPME и IJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и IJH
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.94% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и IJH
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPME | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -55.07% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -14.16% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -24.10% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.34% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.61% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.29% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и IJH
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.49%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPME | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.40% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 11.93% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 21.08% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.74% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 21.16% | -3.40% |