Сравнение JPME с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
JPME и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPME и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPME и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 6.26% | 8.26% | 13.55% | 11.28% | -10.12% | 28.90% | 8.46% | 25.87% | -8.92% | 19.09% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.
JPME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и CSD
JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
JPME vs. CSD — Ранг доходности на риск
JPME
CSD
Сравнение JPME c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.81 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.38 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.14 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 12.93 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.81 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JPME и CSD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и CSD
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.94% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и CSD
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPME | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -70.47% | +29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -17.08% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -30.15% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.09% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -14.35% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.15% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и CSD
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPME | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 10.46% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 19.09% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 29.22% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 23.06% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 24.69% | -6.93% |