PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPME с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPME is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPME returned 9.22%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JPME charges 0.24%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JPME и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

JPME

1 день
0.84%
1 месяц
2.09%
С начала года
15.52%
6 месяцев
14.02%
1 год
24.23%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.68%

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPME и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		15.52%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%11.30%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between JPME and BBUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JPME and BBUS has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JPME и BBUS

Секторы
JPME
BBUS

Технологии

13.0%
38.1%

Недвижимость

11.5%
1.7%

Промышленность

11.4%
7.4%

Здравоохранение

11.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.4%

Коммунальные услуги

9.0%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.1%

Финансовые услуги

7.8%
11.2%

Сырьевые материалы

7.2%
1.2%

Энергетика

7.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.0%

Технологии

JPME
13.0%
BBUS
38.1%

Недвижимость

JPME
11.5%
BBUS
1.7%

Промышленность

JPME
11.4%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

JPME
11.2%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

JPME
9.2%
BBUS
4.4%

Коммунальные услуги

JPME
9.0%
BBUS
2.6%

Потребительский циклический сектор

JPME
8.9%
BBUS
9.1%

Финансовые услуги

JPME
7.8%
BBUS
11.2%

Сырьевые материалы

JPME
7.2%
BBUS
1.2%

Энергетика

JPME
7.1%
BBUS
3.0%

Коммуникационные услуги

JPME
3.7%
BBUS
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с DEUSJPME с GSLCJPME с VTI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

JPME vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMEBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.73

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.37

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.34

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

10.25

+2.92

JPME vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPME и BBUS

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMEBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-35.35%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-9.21%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-19.01%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-25.46%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.39%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.43%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.10%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и BBUS

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.28%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMEBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.84%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.86%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.48%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.13%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

19.58%

-1.88%

Сравнение комиссий JPME и BBUS

JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и BBUS

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.76%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%

Часто задаваемые вопросы

JPME and BBUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to JPME (3.28%). In terms of maximum drawdown, JPME dropped -41.01% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 9.22% for JPME. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, JPME has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.24% for JPME.

JPME has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.03% for BBUS.

JPME is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. JPME tracks JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. Their fees differ too: 0.24% for JPME and 0.02% for BBUS.

JPME currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPME и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор