Сравнение JPMB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPMB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и JPST
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JPMB vs. JPST — Ранг доходности на риск
JPMB
JPST
Сравнение JPMB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 7.23 | -5.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 13.86 | -12.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.40 | -2.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 14.88 | -12.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 94.20 | -86.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 7.23 | -5.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 6.16 | -6.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 3.16 | -2.92 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и JPST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и JPST
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и JPST
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -3.28% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -0.30% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -0.79% | -25.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | 0.00% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -0.08% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.05% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и JPST
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 0.22% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.35% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 0.61% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 0.57% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 0.94% | +8.77% |