Сравнение JPMB с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JPMB и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 4.35% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и JPLD
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JPMB vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JPMB
JPLD
Сравнение JPMB c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.65 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 4.08 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.10 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 20.00 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.65 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 3.30 | -3.06 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и JPLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и JPLD
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и JPLD
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -1.17% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -1.17% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.62% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -0.14% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.24% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и JPLD
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 0.56% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.99% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 1.79% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 1.86% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 1.86% | +7.85% |