PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. JPMB is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, JPMB returned 11.24% vs 4.61% for JPLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

JPMB

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.24%
3 года*
7.90%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.87%13.73%1.46%4.35%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between JPMB and JPLD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.56

The correlation between JPMB and JPLD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPMB и JPLD

Секторы
JPMB
JPLD

Финансовые услуги

1.4%
13.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

7.8%

Технологии

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

JPMB
1.4%
JPLD
13.7%

Сырьевые материалы

JPMB

-

JPLD
1.4%

Коммуникационные услуги

JPMB

-

JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

JPMB

-

JPLD
1.6%

Потребительский защитный сектор

JPMB

-

JPLD
0.1%

Энергетика

JPMB

-

JPLD
0.1%

Здравоохранение

JPMB

-

JPLD
5.6%

Промышленность

JPMB

-

JPLD
0.1%

Недвижимость

JPMB

-

JPLD
7.8%

Технологии

JPMB

-

JPLD
7.4%

Коммунальные услуги

JPMB

-

JPLD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JPMB vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.17

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
5.18

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.66

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.61

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

21.36

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.17

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

3.26

-2.98

Просадки

Сравнение просадок JPMB и JPLD

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-1.17%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-1.00%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.04%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-0.15%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.22%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и JPLD

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.37%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

0.97%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

1.47%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

1.83%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

1.83%

+7.82%

Сравнение комиссий JPMB и JPLD

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и JPLD

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.78%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%

Часто задаваемые вопросы

JPMB and JPLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPMB has higher volatility (1.87%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JPMB leads with 11.24% vs 4.61% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPMB has performed better with a 11.24% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.

JPMB has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.20% for JPLD.

JPMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор