PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с HYEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPMB returned 1.48%/yr vs 3.02%/yr for HYEM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.81%.

JPMB

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.24%
3 года*
7.90%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и HYEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.87%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.81%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.89%

Correlation

The correlation between JPMB and HYEM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.56

The correlation between JPMB and HYEM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPMB и HYEM

Секторы
JPMB
HYEM

Финансовые услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

JPMB
1.4%
HYEM

-

Сырьевые материалы

JPMB

-

HYEM

-

Коммуникационные услуги

JPMB

-

HYEM

-

Потребительский циклический сектор

JPMB

-

HYEM

-

Потребительский защитный сектор

JPMB

-

HYEM

-

Энергетика

JPMB

-

HYEM

-

Здравоохранение

JPMB

-

HYEM

-

Промышленность

JPMB

-

HYEM
100.0%

Недвижимость

JPMB

-

HYEM

-

Технологии

JPMB

-

HYEM

-

Коммунальные услуги

JPMB

-

HYEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

JPMB vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.33

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.42

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.71

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

15.14

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Просадки

Сравнение просадок JPMB и HYEM

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-30.96%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-2.73%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-5.23%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-26.30%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.20%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.40%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.67%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и HYEM

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.32%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

3.21%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

4.33%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

7.49%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

9.27%

+0.38%

Сравнение комиссий JPMB и HYEM

JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и HYEM

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности HYEM в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.78%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPMB and HYEM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPMB has higher volatility (1.87%) compared to HYEM (1.32%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs HYEM's -30.96%.

On 5-year performance, HYEM leads with 3.02% vs 1.48% for JPMB. On fees, JPMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYEM has performed better with a 3.02% return vs 1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 5.78% for JPMB.

JPMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while HYEM is High Yield Bonds. JPMB tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.40% for HYEM.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор