Сравнение JPMB с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
JPMB и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и HYEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.36% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и HYEM
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Доходность на риск
JPMB vs. HYEM — Ранг доходности на риск
JPMB
HYEM
Сравнение JPMB c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.61 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.54 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.62 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.35 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.52 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и HYEM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и HYEM
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности HYEM в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и HYEM
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и HYEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -30.96% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -4.85% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -26.30% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.13% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.45% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.98% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и HYEM
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.06% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 3.41% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 6.64% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 7.47% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.27% | +0.44% |