PortfoliosLab logo
Сравнение HYEM с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYEM и PGHY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HYEM и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.28%
55.24%
HYEM
PGHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYEM:

1.34

PGHY:

1.36

Коэф-т Сортино

HYEM:

1.93

PGHY:

1.96

Коэф-т Омега

HYEM:

1.28

PGHY:

1.28

Коэф-т Кальмара

HYEM:

1.44

PGHY:

1.65

Коэф-т Мартина

HYEM:

10.36

PGHY:

9.10

Индекс Язвы

HYEM:

0.94%

PGHY:

0.91%

Дневная вол-ть

HYEM:

7.25%

PGHY:

6.09%

Макс. просадка

HYEM:

-30.96%

PGHY:

-20.50%

Текущая просадка

HYEM:

-1.52%

PGHY:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYEM имеют среднегодовую доходность 3.92%, а акции PGHY немного впереди с 4.10%.


HYEM

С начала года

1.23%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

2.75%

1 год

10.17%

5 лет

5.13%

10 лет

3.92%

PGHY

С начала года

1.74%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

1.36%

1 год

8.40%

5 лет

5.70%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и PGHY

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.


График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYEM: 0.40%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYEM и PGHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYEM
Ранг риск-скорректированной доходности HYEM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYEM c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYEM: 1.34
PGHY: 1.36
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYEM: 1.93
PGHY: 1.96
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYEM: 1.28
PGHY: 1.28
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYEM: 1.44
PGHY: 1.65
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYEM: 10.36
PGHY: 9.10

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.36
HYEM
PGHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и PGHY

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности PGHY в 7.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.52%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.51%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и PGHY

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-1.52%
HYEM
PGHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и PGHY

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.20%
3.93%
HYEM
PGHY