Сравнение HYEM с PGHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY).
HYEM и PGHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYEM или PGHY.
Основные характеристики
| HYEM | PGHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 9.18% |
| Дох-ть за 1 год | 18.37% | 14.96% |
| Дох-ть за 3 года | 1.71% | 4.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.65% | 3.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.91% | 4.00% |
| Коэф-т Шарпа | 3.41 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 5.27 | 5.16 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 7.07 |
| Коэф-т Мартина | 39.68 | 30.07 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.49% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 4.45% |
| Макс. просадка | -30.97% | -20.50% |
| Текущая просадка | -0.15% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между HYEM и PGHY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и PGHY
С начала года, HYEM показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYEM имеют среднегодовую доходность 3.91%, а акции PGHY немного впереди с 4.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и PGHY
HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYEM c PGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и PGHY
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности PGHY в 7.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.11% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.46% | 7.86% | 5.12% | 5.18% | 5.45% | 5.33% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.59% | 4.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и PGHY
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и PGHY
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.