Сравнение HYEM с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
HYEM и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYEM или EMHY.
Основные характеристики
| HYEM | EMHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.30% | 12.59% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 21.07% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | 2.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 2.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | 3.76% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 4.60 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 38.52 | 25.37 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.83% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 6.81% |
| Макс. просадка | -30.97% | -30.11% |
| Текущая просадка | -0.69% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между HYEM и EMHY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и EMHY
С начала года, HYEM показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 12.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYEM имеют среднегодовую доходность 3.74%, а акции EMHY немного впереди с 3.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и EMHY
HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYEM c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и EMHY
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности EMHY в 6.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.16% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.49% | 6.73% | 7.08% | 5.59% | 5.44% | 5.72% | 6.80% | 5.59% | 6.43% | 6.99% | 6.37% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и EMHY
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, примерно равная максимальной просадке EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и EMHY
Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.82%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.