PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYEM с EMHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYEM и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
6.49%
HYEM
EMHY

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 12.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYEM имеют среднегодовую доходность 3.84%, а акции EMHY немного отстают с 3.73%.


HYEM

С начала года

11.35%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

5.32%

1 год

15.90%

5 лет (среднегодовая)

2.48%

10 лет (среднегодовая)

3.84%

EMHY

С начала года

12.47%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

6.49%

1 год

18.74%

5 лет (среднегодовая)

2.84%

10 лет (среднегодовая)

3.73%

Основные характеристики


HYEMEMHY
Коэф-т Шарпа2.972.95
Коэф-т Сортино4.554.34
Коэф-т Омега1.611.56
Коэф-т Кальмара1.261.65
Коэф-т Мартина34.3023.24
Индекс Язвы0.48%0.84%
Дневная вол-ть5.51%6.63%
Макс. просадка-30.97%-30.11%
Текущая просадка-0.96%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и EMHY

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.


EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYEM и EMHY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYEM c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.972.95
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.554.34
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.56
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.261.65
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 34.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0034.3023.24
HYEM
EMHY

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
2.95
HYEM
EMHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и EMHY

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности EMHY в 6.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.15%6.28%6.47%5.34%5.56%6.15%5.71%5.87%6.25%7.64%6.77%6.14%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
6.49%6.73%7.08%5.59%5.44%5.72%6.80%5.59%6.43%6.99%6.37%6.03%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и EMHY

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, примерно равная максимальной просадке EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-0.46%
HYEM
EMHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и EMHY

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
1.75%
HYEM
EMHY