PortfoliosLab logo
Сравнение HYEM с EMHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYEM и EMHY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYEM и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.45%
67.19%
HYEM
EMHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYEM:

1.42

EMHY:

1.37

Коэф-т Сортино

HYEM:

2.04

EMHY:

1.97

Коэф-т Омега

HYEM:

1.30

EMHY:

1.28

Коэф-т Кальмара

HYEM:

1.53

EMHY:

1.77

Коэф-т Мартина

HYEM:

10.93

EMHY:

8.97

Индекс Язвы

HYEM:

0.94%

EMHY:

1.17%

Дневная вол-ть

HYEM:

7.25%

EMHY:

7.68%

Макс. просадка

HYEM:

-30.96%

EMHY:

-30.11%

Текущая просадка

HYEM:

-1.36%

EMHY:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYEM имеют среднегодовую доходность 4.00%, а акции EMHY немного отстают с 3.88%.


HYEM

С начала года

1.38%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

1.92%

1 год

10.17%

5 лет

5.27%

10 лет

4.00%

EMHY

С начала года

2.29%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.79%

1 год

10.95%

5 лет

6.61%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и EMHY

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.


График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYEM: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYEM и EMHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYEM
Ранг риск-скорректированной доходности HYEM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYEM c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYEM: 1.42
EMHY: 1.37
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYEM: 2.04
EMHY: 1.97
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYEM: 1.30
EMHY: 1.28
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYEM: 1.53
EMHY: 1.77
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYEM: 10.93
EMHY: 8.97

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.37
HYEM
EMHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и EMHY

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности EMHY в 7.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.51%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7.10%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и EMHY

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.36%
-0.89%
HYEM
EMHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и EMHY

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.19%
5.34%
HYEM
EMHY