PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYEM с CEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYEMCEMB
Дох-ть с нач. г.11.30%6.55%
Дох-ть за 1 год17.41%12.88%
Дох-ть за 3 года1.41%0.25%
Дох-ть за 5 лет2.54%1.73%
Дох-ть за 10 лет3.74%3.22%
Коэф-т Шарпа3.313.11
Коэф-т Сортино5.084.83
Коэф-т Омега1.691.64
Коэф-т Кальмара1.241.03
Коэф-т Мартина38.5221.78
Индекс Язвы0.47%0.60%
Дневная вол-ть5.45%4.17%
Макс. просадка-30.97%-20.84%
Текущая просадка-0.69%-1.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYEM и CEMB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и CEMB

С начала года, HYEM показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у CEMB с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции CEMB по среднегодовой доходности: 3.74% против 3.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
5.03%
HYEM
CEMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и CEMB

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.


CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYEM c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 36.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0036.94
CEMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEMB, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CEMB, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CEMB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CEMB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CEMB, с текущим значением в 21.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.78

Сравнение коэффициента Шарпа HYEM и CEMB

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMB равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20
3.11
HYEM
CEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и CEMB

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности CEMB в 5.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.16%6.28%6.47%5.34%5.56%6.15%5.71%5.87%6.25%7.64%6.77%6.14%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.05%4.77%4.28%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.25%4.76%4.23%3.93%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и CEMB

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и CEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-1.22%
HYEM
CEMB

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и CEMB

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.13%
HYEM
CEMB