Сравнение HYEM с CEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).
HYEM и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYEM или CEMB.
Основные характеристики
| HYEM | CEMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.78% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | 15.34% | 7.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.03% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 1.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.22% | 2.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 5.67% | 4.89% |
| Макс. просадка | -30.96% | -20.84% |
| Current Drawdown | -4.26% | -5.39% |
Корреляция
Корреляция между HYEM и CEMB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и CEMB
С начала года, HYEM показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у CEMB с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции CEMB по среднегодовой доходности: 3.22% против 2.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и CEMB
HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYEM c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и CEMB
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности CEMB в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.10% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 4.98% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и CEMB
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и CEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и CEMB
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.