PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYEM с CEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYEM и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
4.28%
HYEM
CEMB

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у CEMB с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции CEMB по среднегодовой доходности: 3.84% против 3.21% соответственно.


HYEM

С начала года

11.35%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

5.32%

1 год

15.90%

5 лет (среднегодовая)

2.48%

10 лет (среднегодовая)

3.84%

CEMB

С начала года

6.29%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

4.28%

1 год

11.23%

5 лет (среднегодовая)

1.60%

10 лет (среднегодовая)

3.21%

Основные характеристики


HYEMCEMB
Коэф-т Шарпа2.972.80
Коэф-т Сортино4.554.29
Коэф-т Омега1.611.57
Коэф-т Кальмара1.261.03
Коэф-т Мартина34.3017.57
Индекс Язвы0.48%0.65%
Дневная вол-ть5.51%4.10%
Макс. просадка-30.97%-20.84%
Текущая просадка-0.96%-1.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и CEMB

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.


CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYEM и CEMB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYEM c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.972.80
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.554.29
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.57
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.261.03
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 34.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0034.3017.57
HYEM
CEMB

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMB равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
2.80
HYEM
CEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и CEMB

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности CEMB в 5.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.15%6.28%6.47%5.34%5.56%6.15%5.71%5.87%6.25%7.64%6.77%6.14%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.06%4.77%4.28%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.25%4.76%4.23%3.93%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и CEMB

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и CEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-1.46%
HYEM
CEMB

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и CEMB

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
1.07%
HYEM
CEMB