PortfoliosLab logo
Сравнение HYEM с CEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYEM и CEMB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HYEM и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.19%
52.23%
HYEM
CEMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYEM:

1.34

CEMB:

1.63

Коэф-т Сортино

HYEM:

1.93

CEMB:

2.19

Коэф-т Омега

HYEM:

1.28

CEMB:

1.35

Коэф-т Кальмара

HYEM:

1.44

CEMB:

1.06

Коэф-т Мартина

HYEM:

10.36

CEMB:

7.72

Индекс Язвы

HYEM:

0.94%

CEMB:

0.96%

Дневная вол-ть

HYEM:

7.25%

CEMB:

4.55%

Макс. просадка

HYEM:

-30.96%

CEMB:

-20.84%

Текущая просадка

HYEM:

-1.52%

CEMB:

-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции CEMB по среднегодовой доходности: 3.92% против 3.10% соответственно.


HYEM

С начала года

1.23%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

2.75%

1 год

10.17%

5 лет

5.13%

10 лет

3.92%

CEMB

С начала года

1.85%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

1.23%

1 год

7.55%

5 лет

3.22%

10 лет

3.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и CEMB

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.


График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEMB: 0.50%
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYEM: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYEM и CEMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYEM
Ранг риск-скорректированной доходности HYEM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

CEMB
Ранг риск-скорректированной доходности CEMB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYEM c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYEM: 1.34
CEMB: 1.63
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYEM: 1.93
CEMB: 2.19
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYEM: 1.28
CEMB: 1.35
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYEM: 1.44
CEMB: 1.06
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYEM: 10.36
CEMB: 7.72

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMB равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.63
HYEM
CEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и CEMB

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности CEMB в 5.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.52%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.20%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%4.23%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и CEMB

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и CEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-0.95%
HYEM
CEMB

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и CEMB

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.20%
3.19%
HYEM
CEMB