PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYEM с HYZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYEM и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
5.03%
HYEM
HYZD

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у HYZD с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям HYZD по среднегодовой доходности: 3.84% против 4.51% соответственно.


HYEM

С начала года

11.35%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

5.32%

1 год

15.90%

5 лет (среднегодовая)

2.48%

10 лет (среднегодовая)

3.84%

HYZD

С начала года

9.38%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

5.03%

1 год

11.86%

5 лет (среднегодовая)

5.17%

10 лет (среднегодовая)

4.51%

Основные характеристики


HYEMHYZD
Коэф-т Шарпа2.972.68
Коэф-т Сортино4.554.08
Коэф-т Омега1.611.51
Коэф-т Кальмара1.264.52
Коэф-т Мартина34.3025.60
Индекс Язвы0.48%0.47%
Дневная вол-ть5.51%4.52%
Макс. просадка-30.97%-25.66%
Текущая просадка-0.96%-0.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и HYZD

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.


HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
График комиссии HYZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HYEM и HYZD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYEM c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.972.68
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.554.08
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.51
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.264.52
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 34.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0034.3025.60
HYEM
HYZD

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
2.68
HYEM
HYZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и HYZD

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности HYZD в 6.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.15%6.28%6.47%5.34%5.56%6.15%5.71%5.87%6.25%7.64%6.77%6.14%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
6.08%5.94%5.14%4.02%5.14%5.51%5.58%4.95%5.07%4.38%3.82%0.10%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и HYZD

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что больше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-0.49%
HYEM
HYZD

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и HYZD

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
1.22%
HYEM
HYZD