PortfoliosLab logo
Сравнение HYEM с HYZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYEM и HYZD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYEM и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.05%
55.58%
HYEM
HYZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYEM:

1.34

HYZD:

1.06

Коэф-т Сортино

HYEM:

1.93

HYZD:

1.60

Коэф-т Омега

HYEM:

1.28

HYZD:

1.23

Коэф-т Кальмара

HYEM:

1.44

HYZD:

1.12

Коэф-т Мартина

HYEM:

10.36

HYZD:

5.83

Индекс Язвы

HYEM:

0.94%

HYZD:

1.12%

Дневная вол-ть

HYEM:

7.25%

HYZD:

6.20%

Макс. просадка

HYEM:

-30.96%

HYZD:

-25.66%

Текущая просадка

HYEM:

-1.52%

HYZD:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у HYZD с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям HYZD по среднегодовой доходности: 3.92% против 4.44% соответственно.


HYEM

С начала года

1.23%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

2.75%

1 год

10.17%

5 лет

5.13%

10 лет

3.92%

HYZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.01%

1 год

6.36%

5 лет

7.65%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и HYZD

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.


График комиссии HYZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYZD: 0.43%
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYEM: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYEM и HYZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYEM
Ранг риск-скорректированной доходности HYEM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYZD
Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYEM c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYEM: 1.34
HYZD: 1.06
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYEM: 1.93
HYZD: 1.60
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYEM: 1.28
HYZD: 1.23
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYEM: 1.44
HYZD: 1.12
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYEM: 10.36
HYZD: 5.83

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.06
HYEM
HYZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и HYZD

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности HYZD в 5.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.52%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
5.77%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и HYZD

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-1.65%
HYEM
HYZD

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и HYZD

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.20%
4.49%
HYEM
HYZD