Сравнение HYEM с HYZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD).
HYEM и HYZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYEM или HYZD.
Основные характеристики
| HYEM | HYZD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.30% | 8.60% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | 5.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 4.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | 4.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 38.52 | 25.40 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 4.44% |
| Макс. просадка | -30.97% | -25.66% |
| Текущая просадка | -0.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYEM и HYZD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и HYZD
С начала года, HYEM показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у HYZD с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям HYZD по среднегодовой доходности: 3.74% против 4.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и HYZD
HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYEM c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и HYZD
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что сопоставимо с доходностью HYZD в 6.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.16% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.12% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.14% | 5.51% | 5.58% | 4.95% | 5.07% | 4.38% | 3.82% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и HYZD
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что больше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и HYZD
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.