PortfoliosLab logo
Сравнение HYEM с IHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYEM и IHY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYEM и IHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.45%
68.23%
HYEM
IHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYEM:

1.42

IHY:

1.77

Коэф-т Сортино

HYEM:

2.04

IHY:

2.58

Коэф-т Омега

HYEM:

1.30

IHY:

1.36

Коэф-т Кальмара

HYEM:

1.53

IHY:

1.10

Коэф-т Мартина

HYEM:

10.93

IHY:

7.01

Индекс Язвы

HYEM:

0.94%

IHY:

1.59%

Дневная вол-ть

HYEM:

7.25%

IHY:

6.33%

Макс. просадка

HYEM:

-30.96%

IHY:

-27.63%

Текущая просадка

HYEM:

-1.36%

IHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IHY с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции IHY по среднегодовой доходности: 4.00% против 3.57% соответственно.


HYEM

С начала года

1.38%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

1.92%

1 год

10.17%

5 лет

5.27%

10 лет

4.00%

IHY

С начала года

6.21%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

4.64%

1 год

11.40%

5 лет

4.94%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и IHY

И HYEM, и IHY имеют комиссию равную 0.40%.


График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYEM: 0.40%
График комиссии IHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHY: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYEM и IHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYEM
Ранг риск-скорректированной доходности HYEM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

IHY
Ранг риск-скорректированной доходности IHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYEM c IHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYEM: 1.42
IHY: 1.77
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYEM: 2.04
IHY: 2.58
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYEM: 1.30
IHY: 1.36
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYEM: 1.53
IHY: 1.10
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYEM: 10.93
IHY: 7.01

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHY равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и IHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.77
HYEM
IHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и IHY

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности IHY в 4.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.51%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF
4.92%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.37%5.11%5.79%5.74%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и IHY

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и IHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.36%
0
HYEM
IHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и IHY

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.19%
3.70%
HYEM
IHY