PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYEM с IHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYEM и IHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
3.77%
HYEM
IHY

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у IHY с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции IHY по среднегодовой доходности: 3.94% против 2.85% соответственно.


HYEM

С начала года

12.38%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

6.41%

1 год

16.13%

5 лет (среднегодовая)

2.60%

10 лет (среднегодовая)

3.94%

IHY

С начала года

4.10%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

3.77%

1 год

9.26%

5 лет (среднегодовая)

1.64%

10 лет (среднегодовая)

2.85%

Основные характеристики


HYEMIHY
Коэф-т Шарпа3.051.57
Коэф-т Сортино4.712.23
Коэф-т Омега1.631.28
Коэф-т Кальмара1.370.70
Коэф-т Мартина35.598.44
Индекс Язвы0.48%1.10%
Дневная вол-ть5.57%5.87%
Макс. просадка-30.97%-27.63%
Текущая просадка-0.05%-4.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и IHY

И HYEM, и IHY имеют комиссию равную 0.40%.


HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYEM и IHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYEM c IHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.051.57
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.712.23
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.631.28
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.370.70
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 35.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0035.598.44
HYEM
IHY

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа IHY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и IHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
1.57
HYEM
IHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и IHY

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности IHY в 5.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.10%6.28%6.47%5.34%5.56%6.15%5.71%5.87%6.25%7.64%6.77%6.14%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF
5.44%5.27%4.98%4.55%4.65%4.87%4.70%4.37%5.10%5.79%5.74%6.48%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и IHY

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что больше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и IHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-4.99%
HYEM
IHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и IHY

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23%
1.45%
HYEM
IHY