Сравнение HYEM с IHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY).
HYEM и IHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и IHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYEM и IHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.36% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 7.94% |
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | -1.31% | 13.39% | 3.55% | 12.11% | -14.34% | -2.82% | 8.65% | 12.77% | -4.52% | 12.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HYEM показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у IHY с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции IHY по среднегодовой доходности: 4.66% против 4.15% соответственно.
HYEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.66%
IHY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и IHY
И HYEM, и IHY имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
HYEM vs. IHY — Ранг доходности на риск
HYEM
IHY
Сравнение HYEM c IHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEM | IHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.89 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.78 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 6.77 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEM | IHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HYEM и IHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и IHY
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности IHY в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.65% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и IHY
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и IHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYEM | IHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -27.63% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -4.75% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -27.63% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -27.63% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -3.33% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -5.33% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.25% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и IHY
Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 2.06%, в то время как у VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYEM | IHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.51% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 3.72% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 6.31% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 7.74% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 7.72% | +1.55% |