PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYEM с IHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYEMIHY
Дох-ть с нач. г.11.30%4.96%
Дох-ть за 1 год17.41%12.65%
Дох-ть за 3 года1.41%0.15%
Дох-ть за 5 лет2.54%1.76%
Дох-ть за 10 лет3.74%2.83%
Коэф-т Шарпа3.312.02
Коэф-т Сортино5.082.92
Коэф-т Омега1.691.38
Коэф-т Кальмара1.240.79
Коэф-т Мартина38.5212.85
Индекс Язвы0.47%0.97%
Дневная вол-ть5.45%6.18%
Макс. просадка-30.97%-27.63%
Текущая просадка-0.69%-4.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYEM и IHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и IHY

С начала года, HYEM показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у IHY с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции IHY по среднегодовой доходности: 3.74% против 2.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
5.08%
HYEM
IHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и IHY

И HYEM, и IHY имеют комиссию равную 0.40%.


HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYEM c IHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 38.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.52
IHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHY, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHY, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.85

Сравнение коэффициента Шарпа HYEM и IHY

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа IHY равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и IHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31
2.02
HYEM
IHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и IHY

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности IHY в 5.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.16%6.28%6.47%5.34%5.56%6.15%5.71%5.87%6.25%7.64%6.77%6.14%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF
5.40%5.27%4.98%4.55%4.65%4.87%4.70%4.37%5.10%5.79%5.74%6.48%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и IHY

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что больше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и IHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-4.21%
HYEM
IHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и IHY

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.13%
HYEM
IHY