Сравнение HYEM с EMLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC).
HYEM и EMLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYEM или EMLC.
Основные характеристики
| HYEM | EMLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.30% | 0.85% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 5.97% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | -0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | -0.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | -0.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 38.52 | 2.40 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 7.88% |
| Макс. просадка | -30.97% | -32.31% |
| Текущая просадка | -0.69% | -16.91% |
Корреляция
Корреляция между HYEM и EMLC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и EMLC
С начала года, HYEM показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 3.74% против -0.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и EMLC
HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYEM c EMLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и EMLC
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что сопоставимо с доходностью EMLC в 6.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.16% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.21% | 5.96% | 5.68% | 5.25% | 4.90% | 6.26% | 6.50% | 5.34% | 5.31% | 6.26% | 5.98% | 5.18% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и EMLC
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, примерно равная максимальной просадке EMLC в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и EMLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и EMLC
Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.82%, в то время как у VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.