PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYEM с EMLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYEM и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
0
HYEM
EMLC

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 3.84% против -0.80% соответственно.


HYEM

С начала года

11.35%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

5.32%

1 год

15.90%

5 лет (среднегодовая)

2.48%

10 лет (среднегодовая)

3.84%

EMLC

С начала года

-1.02%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-0.01%

1 год

1.02%

5 лет (среднегодовая)

-1.07%

10 лет (среднегодовая)

-0.80%

Основные характеристики


HYEMEMLC
Коэф-т Шарпа2.970.25
Коэф-т Сортино4.550.41
Коэф-т Омега1.611.05
Коэф-т Кальмара1.260.09
Коэф-т Мартина34.300.73
Индекс Язвы0.48%2.63%
Дневная вол-ть5.51%7.73%
Макс. просадка-30.97%-32.31%
Текущая просадка-0.96%-18.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и EMLC

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.


HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYEM и EMLC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYEM c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.970.25
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.550.41
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.05
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.260.09
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 34.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0034.300.73
HYEM
EMLC

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа EMLC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
0.25
HYEM
EMLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и EMLC

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности EMLC в 6.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.15%6.28%6.47%5.34%5.56%6.15%5.71%5.87%6.25%7.64%6.77%6.14%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
6.33%5.96%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.31%6.26%5.98%5.18%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и EMLC

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, примерно равная максимальной просадке EMLC в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и EMLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-18.45%
HYEM
EMLC

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и EMLC

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 2.07%, в то время как у VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
3.02%
HYEM
EMLC