PortfoliosLab logo
Сравнение HYEM с EMLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYEM и EMLC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYEM и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.19%
-3.83%
HYEM
EMLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYEM:

1.34

EMLC:

1.08

Коэф-т Сортино

HYEM:

1.93

EMLC:

1.63

Коэф-т Омега

HYEM:

1.28

EMLC:

1.20

Коэф-т Кальмара

HYEM:

1.44

EMLC:

0.40

Коэф-т Мартина

HYEM:

10.36

EMLC:

2.29

Индекс Язвы

HYEM:

0.94%

EMLC:

3.74%

Дневная вол-ть

HYEM:

7.25%

EMLC:

7.93%

Макс. просадка

HYEM:

-30.96%

EMLC:

-32.32%

Текущая просадка

HYEM:

-1.52%

EMLC:

-14.45%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 3.92% против 0.48% соответственно.


HYEM

С начала года

1.23%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

2.75%

1 год

10.17%

5 лет

5.13%

10 лет

3.92%

EMLC

С начала года

6.99%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

3.58%

1 год

8.51%

5 лет

2.72%

10 лет

0.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и EMLC

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.


График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYEM: 0.40%
График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYEM и EMLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYEM
Ранг риск-скорректированной доходности HYEM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYEM c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYEM: 1.34
EMLC: 1.08
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYEM: 1.93
EMLC: 1.63
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYEM: 1.28
EMLC: 1.20
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYEM: 1.44
EMLC: 0.40
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYEM: 10.36
EMLC: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLC равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.08
HYEM
EMLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и EMLC

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности EMLC в 5.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.52%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.68%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и EMLC

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке EMLC в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и EMLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-14.45%
HYEM
EMLC

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и EMLC

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.20%
3.50%
HYEM
EMLC