PortfoliosLab logo
Сравнение HYEM с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYEM и EMB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYEM и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.45%
45.47%
HYEM
EMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYEM:

1.42

EMB:

1.07

Коэф-т Сортино

HYEM:

2.04

EMB:

1.56

Коэф-т Омега

HYEM:

1.30

EMB:

1.20

Коэф-т Кальмара

HYEM:

1.53

EMB:

0.63

Коэф-т Мартина

HYEM:

10.93

EMB:

5.32

Индекс Язвы

HYEM:

0.94%

EMB:

1.57%

Дневная вол-ть

HYEM:

7.25%

EMB:

7.78%

Макс. просадка

HYEM:

-30.96%

EMB:

-34.70%

Текущая просадка

HYEM:

-1.36%

EMB:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 4.00% против 2.52% соответственно.


HYEM

С начала года

1.38%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

1.92%

1 год

10.17%

5 лет

5.27%

10 лет

4.00%

EMB

С начала года

2.88%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

2.05%

1 год

8.99%

5 лет

3.14%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и EMB

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.


График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYEM: 0.40%
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYEM и EMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYEM
Ранг риск-скорректированной доходности HYEM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYEM c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYEM: 1.42
EMB: 1.07
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYEM: 2.04
EMB: 1.56
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYEM: 1.30
EMB: 1.20
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYEM: 1.53
EMB: 0.63
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYEM: 10.93
EMB: 5.32

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EMB равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.07
HYEM
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и EMB

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности EMB в 5.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.51%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.50%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и EMB

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.36%
-4.88%
HYEM
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и EMB

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.19%
4.75%
HYEM
EMB