Сравнение HYEM с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
HYEM и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYEM или EMB.
Основные характеристики
| HYEM | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.30% | 7.20% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 15.57% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | -1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 0.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | 2.59% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 38.52 | 11.58 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 7.81% |
| Макс. просадка | -30.97% | -34.70% |
| Текущая просадка | -0.69% | -6.10% |
Корреляция
Корреляция между HYEM и EMB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и EMB
С начала года, HYEM показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 3.74% против 2.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и EMB
HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYEM c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и EMB
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности EMB в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.16% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.90% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и EMB
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и EMB
Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.82%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.