Сравнение HYEM с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
HYEM и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYEM или EMB.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и EMB
Доходность по периодам
С начала года, HYEM показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 3.94% против 2.47% соответственно.
HYEM
12.38%
0.88%
6.41%
16.13%
2.60%
3.94%
EMB
6.51%
-0.11%
4.57%
12.84%
0.32%
2.47%
Основные характеристики
| HYEM | EMB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 4.71 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 35.59 | 8.98 |
| Индекс Язвы | 0.48% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 5.57% | 7.50% |
| Макс. просадка | -30.97% | -34.70% |
| Текущая просадка | -0.05% | -6.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и EMB
HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между HYEM и EMB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYEM c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и EMB
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности EMB в 4.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.10% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.93% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и EMB
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и EMB
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.