PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. JPMB is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, JPMB returned 11.24% vs 10.94% for HELO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JPMB

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.24%
3 года*
7.90%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и HELO

2026 (YTD)202520242023
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.87%13.73%1.46%9.28%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JPMB and HELO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов JPMB и HELO

Секторы
JPMB
HELO

Финансовые услуги

1.4%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

6.0%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

JPMB
1.4%
HELO
10.0%

Сырьевые материалы

JPMB

-

HELO
1.5%

Коммуникационные услуги

JPMB

-

HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

JPMB

-

HELO
11.6%

Потребительский защитный сектор

JPMB

-

HELO
3.5%

Энергетика

JPMB

-

HELO
3.3%

Здравоохранение

JPMB

-

HELO
8.2%

Промышленность

JPMB

-

HELO
6.0%

Недвижимость

JPMB

-

HELO
1.8%

Технологии

JPMB

-

HELO
39.8%

Коммунальные услуги

JPMB

-

HELO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JPMB vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.77

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.50

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.91

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

8.44

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.77

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.63

-1.35

Просадки

Сравнение просадок JPMB и HELO

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-10.89%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-5.76%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.32%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-1.18%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.30%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и HELO

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.70%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

4.99%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

6.20%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

7.95%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

7.95%

+1.70%

Сравнение комиссий JPMB и HELO

JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и HELO

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.78%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%

Часто задаваемые вопросы

JPMB and HELO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPMB has higher volatility (1.87%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JPMB leads with 11.24% vs 10.94% for HELO. On fees, JPMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPMB has performed better with a 11.24% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JPMB has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.62% for HELO.

JPMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.50% for HELO.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор