Сравнение JPMB с HELO
JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. JPMB is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, JPMB returned 10.42% vs 8.36% for HELO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.19%.
JPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPMB и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 2.28% | 13.73% | 1.46% | 9.34% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.19% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
Correlation
The correlation between JPMB and HELO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between JPMB and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPMB vs. HELO — Ранг доходности на риск
JPMB
HELO
Сравнение JPMB c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPMB | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.46 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 6.35 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPMB и HELO
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPMB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -10.89% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.76% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.37% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -1.18% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.32% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и HELO
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеют волатильность 1.74% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPMB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.79% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 5.00% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 6.37% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.96% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 7.96% | +1.67% |
Сравнение комиссий JPMB и HELO
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и HELO
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности HELO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 5.76% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
JPMB and HELO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELO has higher volatility (1.79%) compared to JPMB (1.74%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, JPMB leads with 10.42% vs 8.36% for HELO. On fees, JPMB is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPMB has performed better with a 10.42% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
JPMB has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 0.64% for HELO.
JPMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.50% for HELO.
JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPMB и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор