PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с CBON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с CBON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - JPMB tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index while CBON tracks the ChinaBond China High Quality Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPMB returned 1.42%/yr vs 2.03%/yr for CBON. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for CBON.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и CBON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 5.41%.

JPMB

1 день
-0.38%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.55%
1 год
11.48%
3 года*
7.93%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

CBON

1 день
0.10%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.88%
1 год
9.26%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и CBON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.60%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%-2.12%

Correlation

The correlation between JPMB and CBON is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.24

Сравнение распределения секторов JPMB и CBON

Секторы
JPMB
CBON

Финансовые услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

JPMB
1.4%
CBON

-

Сырьевые материалы

JPMB

-

CBON

-

Коммуникационные услуги

JPMB

-

CBON

-

Потребительский циклический сектор

JPMB

-

CBON

-

Потребительский защитный сектор

JPMB

-

CBON

-

Энергетика

JPMB

-

CBON

-

Здравоохранение

JPMB

-

CBON

-

Промышленность

JPMB

-

CBON

-

Недвижимость

JPMB

-

CBON
100.0%

Технологии

JPMB

-

CBON

-

Коммунальные услуги

JPMB

-

CBON

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с CEWCBON с BNDXCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGL

Доходность на риск

JPMB vs. CBON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c CBON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBCBONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.70

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.09

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

6.94

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

25.86

-15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. CBON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBON равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и CBON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBCBONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.15

Просадки

Сравнение просадок JPMB и CBON

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и CBON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBCBONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-14.13%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-1.34%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-4.56%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-14.13%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.02%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.99%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.36%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и CBON

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBCBONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.91%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

2.62%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

3.45%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

4.93%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

5.58%

+4.07%

Сравнение комиссий JPMB и CBON

JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CBON в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и CBON

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности CBON в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.80%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPMB and CBON have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPMB has higher volatility (1.90%) compared to CBON (0.91%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs CBON's -14.13%.

On 5-year performance, CBON leads with 2.03% vs 1.42% for JPMB. On fees, JPMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBON has performed better with a 2.03% return vs 1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CBON.

JPMB has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 1.52% for CBON.

JPMB tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.50% for CBON.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и CBON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор