PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с TRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с TRV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, TRV in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 12.87%/yr for TRV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 21.02% против 12.87% соответственно.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

TRV

1 день
0.18%
1 месяц
3.63%
С начала года
5.79%
6 месяцев
7.55%
1 год
16.30%
3 года*
22.19%
5 лет*
16.78%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и TRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		5.79%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%

Correlation

The correlation between JPM and TRV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1996 г.

0.49

Over the past year, the correlation between JPM and TRV has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$896.00B

TRV:

$66.49B

EPS

JPM:

$21.08

TRV:

$33.83

Коэффициент P/E

JPM:

15.21

TRV:

9.00

Коэффициент PEG

JPM:

1.68

TRV:

0.42

Коэффициент P/S

JPM:

3.14

TRV:

1.40

Коэффициент P/B

JPM:

2.60

TRV:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

TRV:

$48.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

TRV:

$16.00B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

TRV:

$8.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

The Travelers Companies, Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRK

Доходность на риск

JPM vs. TRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMTRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.88

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.35

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.97

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

4.83

-1.47

JPM vs. TRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRV равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и TRV

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и TRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-55.11%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-8.31%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-12.47%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-18.90%

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-46.28%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-1.66%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-11.11%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.39%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и TRV

JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеют волатильность 6.35% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.11%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

12.74%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

18.63%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

21.87%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

24.40%

+2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и TRV

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности TRV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.49%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
73.66B
11.92B
(JPM) Общая выручка
(TRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и TRV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и The Travelers Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
0
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and TRV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to TRV (6.11%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs TRV's -55.11%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и TRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор