Сравнение JPM с SMCI
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 21.02% против 27.77% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам JPM и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between JPM and SMCI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
SMCI:
$20.52B
JPM:
$21.08
SMCI:
$2.70
JPM:
15.21
SMCI:
11.27
JPM:
1.68
SMCI:
0.25
JPM:
3.14
SMCI:
0.60
JPM:
2.60
SMCI:
2.71
JPM:
$285.09B
SMCI:
$33.70B
JPM:
$173.52B
SMCI:
$2.83B
JPM:
$81.46B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. SMCI — Ранг доходности на риск
JPM
SMCI
Сравнение JPM c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.45 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.76 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и SMCI
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -84.84% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -66.18% | +50.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -84.84% | +60.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -84.84% | +46.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -84.84% | +41.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -74.36% | +70.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -31.98% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 39.34% | -32.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SMCI
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 44.32% | -37.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 76.32% | -59.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 85.20% | -63.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 86.53% | -62.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 71.19% | -43.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SMCI
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и SMCI
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and SMCI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs SMCI's -84.84%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор