PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPM с SCHG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 18.50%/yr for SCHG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JPM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 21.02% против 18.50% соответственно.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
23.40%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.66%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
20.32%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between JPM and SCHG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.54

The correlation between JPM and SCHG shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

JPM vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.18

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.64

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

3.78

-0.42

JPM vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и SCHG

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-34.59%

-41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-16.41%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-23.39%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-34.59%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-34.59%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-5.33%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-5.20%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.96%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и SCHG

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.14%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

12.30%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

15.95%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

22.33%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

21.58%

+5.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и SCHG

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

JPM and SCHG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор