Сравнение JPM с RMD
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 13.85%/yr for RMD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.71%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 21.02% против 13.85% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам JPM и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between JPM and RMD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
JPM:
$21.08
RMD:
$13.78
JPM:
15.21
RMD:
14.14
JPM:
1.68
RMD:
0.44
JPM:
3.14
RMD:
3.88
JPM:
$285.09B
RMD:
$5.54B
JPM:
$173.52B
RMD:
$3.42B
JPM:
$81.46B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. RMD — Ранг доходности на риск
JPM
RMD
Сравнение JPM c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.59 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -1.34 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и RMD
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -61.61% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -37.28% | +21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -40.09% | +15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -53.99% | +15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -53.99% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -33.18% | +29.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -16.00% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 16.49% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и RMD
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 9.81% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 19.30% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 24.09% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 31.07% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 31.54% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и RMD
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности RMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и RMD
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and RMD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs RMD's -61.61%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор