PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPM с QQQY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, JPM returned 21.89% vs 29.70% for QQQY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.43%.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

QQQY

1 день
0.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.99%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и QQQY

2026 (YTD)202520242023
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%17.04%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.43%14.96%7.70%7.19%

Correlation

The correlation between JPM and QQQY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

JPM vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.00

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.52

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.68

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

10.96

-7.61

JPM vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и QQQY

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-19.05%

-57.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-11.14%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-3.41%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-2.92%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.72%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и QQQY

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.00%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

12.87%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

14.92%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

15.12%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

15.12%

+12.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и QQQY

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности QQQY в 35.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.39%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPM and QQQY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQY has higher volatility (7.00%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs QQQY's -19.05%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор