Сравнение JPM с MCO
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, MCO in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 17.28%/yr for MCO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции MCO по среднегодовой доходности: 20.32% против 17.28% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам JPM и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between JPM and MCO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.46 |
The correlation between JPM and MCO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
MCO:
$78.68B
JPM:
$21.08
MCO:
$13.92
JPM:
14.76
MCO:
31.87
JPM:
1.63
MCO:
4.16
JPM:
3.05
MCO:
10.10
JPM:
2.53
MCO:
26.28
JPM:
$285.09B
MCO:
$7.87B
JPM:
$173.52B
MCO:
$5.49B
JPM:
$81.46B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. MCO — Ранг доходности на риск
JPM
MCO
Сравнение JPM c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.36 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.79 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.32 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и MCO
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -78.72% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -23.61% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -24.65% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -41.66% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -42.02% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -17.39% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -17.73% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 10.80% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и MCO
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.28% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 21.95% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 26.32% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 26.32% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 27.84% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и MCO
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности MCO в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и MCO
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and MCO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.28%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs MCO's -78.72%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор