Сравнение JPM с MCD
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 20.32% против 11.19% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам JPM и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between JPM and MCD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between JPM and MCD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
MCD:
$198.20B
JPM:
$21.08
MCD:
$12.13
JPM:
14.76
MCD:
22.90
JPM:
1.63
MCD:
3.68
JPM:
3.05
MCD:
7.24
JPM:
$285.09B
MCD:
$27.45B
JPM:
$173.52B
MCD:
$12.10B
JPM:
$81.46B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. MCD — Ранг доходности на риск
JPM
MCD
Сравнение JPM c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.39 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.02 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.45 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и MCD
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -73.20% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -19.05% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -19.05% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -19.05% | -19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -36.90% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -17.54% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -14.90% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 7.34% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и MCD
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.54% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 12.10% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 16.64% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 17.28% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 20.41% | +6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и MCD
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и MCD
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and MCD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.40%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs MCD's -73.20%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор