Сравнение JPM с LII
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 15.59%/yr for LII. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 21.02% против 15.59% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам JPM и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between JPM and LII is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
LII:
$17.93B
JPM:
$21.08
LII:
$22.20
JPM:
15.21
LII:
23.07
JPM:
1.68
LII:
1.40
JPM:
3.14
LII:
3.44
JPM:
2.60
LII:
14.77
JPM:
$285.09B
LII:
$5.26B
JPM:
$173.52B
LII:
$1.74B
JPM:
$81.46B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. LII — Ранг доходности на риск
JPM
LII
Сравнение JPM c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.18 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.29 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и LII
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -62.76% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -33.77% | +18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -34.71% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -46.88% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -46.88% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -23.42% | +19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -14.51% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 20.90% | -14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и LII
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 10.80% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 26.49% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 35.30% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 32.15% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 29.31% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и LII
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности LII в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и LII
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and LII have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs LII's -62.76%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор