PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с LDOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 21.02% против 14.97% соответственно.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-16.67%
3 года*
14.74%
5 лет*
4.03%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и LDOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-32.12%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%

Correlation

The correlation between JPM and LDOS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.39

The correlation between JPM and LDOS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$896.00B

LDOS:

$15.64B

EPS

JPM:

$21.08

LDOS:

$10.92

Коэффициент P/E

JPM:

15.21

LDOS:

11.19

Коэффициент PEG

JPM:

1.68

LDOS:

0.09

Коэффициент P/S

JPM:

3.14

LDOS:

0.92

Коэффициент P/B

JPM:

2.60

LDOS:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

LDOS:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

LDOS:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

LDOS:

$2.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO

Доходность на риск

JPM vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMLDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.57

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.62

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.43

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.09

+4.44

JPM vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и LDOS

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMLDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-54.72%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-38.73%

+23.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-38.73%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-38.73%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-42.29%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-38.49%

+34.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-19.68%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

15.33%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и LDOS

JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеют волатильность 6.35% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMLDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.30%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

25.00%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

29.28%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

26.73%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

27.48%

-0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и LDOS

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности LDOS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
4.40B
(JPM) Общая выручка
(LDOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и LDOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Leidos Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
17.3%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and LDOS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs LDOS's -54.72%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор