PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPM с IWS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 10.51%/yr for IWS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JPM и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 21.02% против 10.51% соответственно.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between JPM and IWS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2001 г.

0.70

The correlation between JPM and IWS shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

JPM vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.05

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.91

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.68

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

13.82

-10.46

JPM vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и IWS

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-62.40%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-7.53%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-20.57%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-21.23%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-43.83%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

0.00%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-8.01%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.00%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и IWS

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.29%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

9.97%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

13.53%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

17.36%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

19.37%

+8.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и IWS

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности IWS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Часто задаваемые вопросы

JPM and IWS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to IWS (4.29%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs IWS's -62.40%.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор