Сравнение JPM с IAI
JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) is Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 19.37%/yr for IAI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JPM и IAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции IAI по среднегодовой доходности: 21.02% против 19.37% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
IAI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам JPM и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.17% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
Correlation
The correlation between JPM and IAI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.76 |
The correlation between JPM and IAI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. IAI — Ранг доходности на риск
JPM
IAI
Сравнение JPM c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 3.33 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и IAI
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и IAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -75.46% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -16.52% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -23.14% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -28.84% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -40.38% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -2.81% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -22.63% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 5.80% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и IAI
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.98% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 15.34% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 19.44% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 21.48% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 22.85% | +4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и IAI
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности IAI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
JPM and IAI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.35%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs IAI's -75.46%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и IAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор