PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с FSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с FSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and FSK (FS KKR Capital Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, FSK in Asset Management. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 2.76%/yr for FSK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -21.66%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 21.02% против 2.76% соответственно.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

FSK

1 день
2.22%
1 месяц
3.17%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-38.72%
3 года*
-3.98%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и FSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
FSK
FS KKR Capital Corp.		-21.66%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%-10.27%33.89%-20.23%-21.23%

Correlation

The correlation between JPM and FSK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г.

0.41

Over the past year, the correlation between JPM and FSK has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$896.00B

FSK:

$3.10B

EPS

JPM:

$21.08

FSK:

-$0.39

Коэффициент P/S

JPM:

3.14

FSK:

3.88

Коэффициент P/B

JPM:

2.60

FSK:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

FSK:

$798.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

FSK:

$172.00M

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

FSK:

$110.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

FS KKR Capital Corp.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SCMFSK с SPYFSK с PRTFSK с SCHD

Доходность на риск

JPM vs. FSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMFSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-1.26

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-1.77

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.77

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.76

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.18

+4.53

JPM vs. FSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FSK равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и FSK

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и FSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMFSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-67.20%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-51.01%

+35.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-51.03%

+26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-51.03%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-67.20%

+23.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-43.69%

+40.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-13.53%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

32.88%

-26.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и FSK

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у FS KKR Capital Corp. (FSK) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMFSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.10%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

26.75%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

30.85%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

24.11%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

27.93%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и FSK

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FSK в 23.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSK
FS KKR Capital Corp.		23.33%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
304.00M
(JPM) Общая выручка
(FSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и FSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и FS KKR Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
0
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

FSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

FSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

FSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and FSK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSK has higher volatility (7.10%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs FSK's -67.20%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и FSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор