Сравнение JPM с DFS
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and DFS (Discover Financial Services) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, DFS in Credit Services. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JPM и DFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPM
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 20.38%
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPM и DFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.02% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
Correlation
The correlation between JPM and DFS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.63 |
The correlation between JPM and DFS shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$285.09B
DFS:
$10.25B
JPM:
$173.52B
DFS:
$7.81B
JPM:
$81.46B
DFS:
$4.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. DFS — Ранг доходности на риск
JPM
DFS
Сравнение JPM c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | DFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JPM и DFS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и DFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и DFS
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как DFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JPM and DFS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPM и DFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор