PortfoliosLab logo
Сравнение DFS с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DFS и LOW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFS и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discover Financial Services (DFS) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
820.68%
891.82%
DFS
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFS:

1.03

LOW:

-0.15

Коэф-т Сортино

DFS:

1.78

LOW:

-0.04

Коэф-т Омега

DFS:

1.23

LOW:

0.99

Коэф-т Кальмара

DFS:

1.67

LOW:

-0.15

Коэф-т Мартина

DFS:

5.28

LOW:

-0.37

Индекс Язвы

DFS:

8.66%

LOW:

9.73%

Дневная вол-ть

DFS:

44.58%

LOW:

24.25%

Макс. просадка

DFS:

-81.74%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

DFS:

-8.73%

LOW:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFS:

$46.51B

LOW:

$123.64B

EPS

DFS:

$18.73

LOW:

$12.23

Коэффициент P/E

DFS:

9.87

LOW:

18.06

Коэффициент PEG

DFS:

3.69

LOW:

2.22

Коэффициент P/S

DFS:

3.49

LOW:

1.48

Коэффициент P/B

DFS:

2.45

LOW:

321.82

Общая выручка (12 мес.)

DFS:

$14.50B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFS:

$13.30B

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

DFS:

$5.14B

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, DFS показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -9.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFS имеют среднегодовую доходность 14.77%, а акции LOW немного отстают с 14.21%.


DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

25.09%

1 год

47.45%

5 лет

41.00%

10 лет

14.77%

LOW

С начала года

-9.62%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-2.08%

5 лет

18.88%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFS и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFS c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DFS: 1.03
LOW: -0.15
Коэффициент Сортино DFS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DFS: 1.78
LOW: -0.04
Коэффициент Омега DFS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFS: 1.23
LOW: 0.99
Коэффициент Кальмара DFS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DFS: 1.67
LOW: -0.15
Коэффициент Мартина DFS, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DFS: 5.28
LOW: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа DFS на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа LOW равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFS и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-0.15
DFS
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFS и LOW

Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности LOW в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFS
Discover Financial Services
1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.08%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DFS и LOW

Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-21.14%
DFS
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности DFS и LOW

Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.61%
11.22%
DFS
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFS и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию