Сравнение JPM с C
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JPM и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции C по среднегодовой доходности: 21.02% против 16.22% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам JPM и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between JPM and C is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.61 |
The correlation between JPM and C shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
C:
$248.34B
JPM:
$21.08
C:
$8.65
JPM:
15.21
C:
16.17
JPM:
3.14
C:
1.51
JPM:
2.60
C:
1.30
JPM:
$285.09B
C:
$171.19B
JPM:
$173.52B
C:
$77.85B
JPM:
$81.46B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. C — Ранг доходности на риск
JPM
C
Сравнение JPM c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 5.64 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 16.25 | -12.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и C
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -98.00% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -14.76% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -31.31% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -44.53% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -56.51% | +12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -62.68% | +59.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -43.51% | +25.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 5.12% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и C
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.30% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 23.09% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 28.37% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 29.20% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 33.23% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и C
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и C
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and C have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор