Сравнение JPM с BX
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, BX in Asset Management. Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 21.22%/yr for BX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -24.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPM имеют среднегодовую доходность 20.32%, а акции BX немного впереди с 21.22%.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
BX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -24.36%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам JPM и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
BX Blackstone Inc. | -24.36% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between JPM and BX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between JPM and BX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
BX:
$89.48B
JPM:
$21.08
BX:
$3.90
JPM:
14.76
BX:
29.25
JPM:
1.63
BX:
10.75
JPM:
3.05
BX:
5.96
JPM:
2.53
BX:
10.69
JPM:
$285.09B
BX:
$14.99B
JPM:
$173.52B
BX:
$13.12B
JPM:
$81.46B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. BX — Ранг доходности на риск
JPM
BX
Сравнение JPM c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.35 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.66 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.46 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.19 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и BX
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -87.62% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -44.76% | +29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -46.50% | +22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -49.29% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -49.29% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -39.62% | +33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -25.71% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 23.82% | -17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и BX
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 11.60% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 28.02% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 34.59% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 39.34% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 35.76% | -8.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и BX
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.35% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и BX
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and BX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.60%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs BX's -87.62%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор