Сравнение JPM с BX
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, BX in Asset Management. Over the past 10 years, JPM returned 21.27%/yr vs 21.56%/yr for BX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPM имеют среднегодовую доходность 21.27%, а акции BX немного впереди с 21.56%.
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
BX
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -22.81%
- С начала года
- -18.12%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам JPM и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
BX Blackstone Inc. | -18.12% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between JPM and BX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between JPM and BX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$908.01B
BX:
$148.46B
JPM:
$23.29
BX:
$3.90
JPM:
14.55
BX:
31.66
JPM:
1.61
BX:
11.64
JPM:
3.18
BX:
6.45
JPM:
2.68
BX:
11.57
JPM:
$297.63B
BX:
$14.99B
JPM:
$186.33B
BX:
$13.12B
JPM:
$90.84B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. BX — Ранг доходности на риск
JPM
BX
Сравнение JPM c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.54 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -0.92 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и BX
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -88.09% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -44.76% | +29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -46.50% | +22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -49.29% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -49.29% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -34.64% | +32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -26.43% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 26.32% | -19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и BX
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.42%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 10.28% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 29.17% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 34.95% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 39.55% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 35.74% | -8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и BX
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.02% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и BX
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and BX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (10.28%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs BX's -88.09%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор