PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с BRK-A

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 13.19%/yr for BRK-A. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 21.02% против 13.19% соответственно.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

BRK-A

1 день
0.76%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-0.39%
3 года*
12.54%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-3.01%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between JPM and BRK-A is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г.

0.36

The correlation between JPM and BRK-A shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$896.00B

BRK-A:

$1579.28T

EPS

JPM:

$21.08

BRK-A:

$33.58

Коэффициент P/E

JPM:

15.21

BRK-A:

21.80K

Коэффициент PEG

JPM:

1.68

BRK-A:

846.10

Коэффициент P/S

JPM:

3.14

BRK-A:

4.21K

Коэффициент P/B

JPM:

2.60

BRK-A:

2.17K

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

BRK-A:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

BRK-A:

$89.84B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

BRK-A:

$71.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

JPM vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.03

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.06

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.04

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-0.09

+3.44

JPM vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и BRK-A

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-51.47%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-9.12%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-14.43%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-25.98%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-30.43%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-9.54%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-9.52%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.46%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и BRK-A

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.90%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

10.55%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

13.95%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

17.16%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

18.99%

+8.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и BRK-A

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B20222023202420252026
73.66B
93.68B
(JPM) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
24.0%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and BRK-A have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs BRK-A's -51.47%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор