PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с BCSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с BCSF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, BCSF in Asset Management. Over the past 5 years, JPM returned 17.82%/yr vs 7.07%/yr for BCSF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -3.99%.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

BCSF

1 день
0.08%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-5.94%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и BCSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-9.05%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-3.99%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%

Correlation

The correlation between JPM and BCSF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.36

The correlation between JPM and BCSF shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$896.00B

BCSF:

$836.80M

EPS

JPM:

$21.08

BCSF:

$1.50

Коэффициент P/E

JPM:

15.21

BCSF:

8.57

Коэффициент P/S

JPM:

3.14

BCSF:

3.53

Коэффициент P/B

JPM:

2.60

BCSF:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

BCSF:

$237.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

BCSF:

$150.81M

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

BCSF:

-$29.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с YCSBCSF с APOBCSF с AMALBCSF с SARBCSF с NEWTBCSF с AAPL

Доходность на риск

JPM vs. BCSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMBCSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.27

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.24

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.37

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-0.76

+4.11

JPM vs. BCSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BCSF равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и BCSF

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BCSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBCSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-62.42%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-16.17%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-26.38%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-26.38%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-20.26%

+16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-12.29%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

7.90%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и BCSF

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBCSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.27%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

17.96%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

21.93%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

20.37%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

31.00%

-3.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и BCSF

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BCSF в 14.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		14.88%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
50.13M
(JPM) Общая выручка
(BCSF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и BCSF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Bain Capital Specialty Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
0
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and BCSF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSF has higher volatility (7.27%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs BCSF's -62.42%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и BCSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор