Сравнение JPM с ARES
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 21.02% против 31.19% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам JPM и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between JPM and ARES is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
JPM:
$21.08
ARES:
$2.83
JPM:
15.21
ARES:
47.65
JPM:
1.68
ARES:
1.90
JPM:
3.14
ARES:
4.71
JPM:
$285.09B
ARES:
$6.31B
JPM:
$173.52B
ARES:
$4.46B
JPM:
$81.46B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. ARES — Ранг доходности на риск
JPM
ARES
Сравнение JPM c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.37 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.72 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и ARES
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -49.73% | -26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -49.05% | +33.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -49.73% | +25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -49.73% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -49.73% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -28.77% | +25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -11.33% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 25.00% | -18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и ARES
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 11.97% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 35.10% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 41.35% | -19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 37.37% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 36.71% | -9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и ARES
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности ARES в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и ARES
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and ARES have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs ARES's -49.73%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор