Сравнение JPM с ALLE
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 8.36%/yr for ALLE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 21.02% против 8.36% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам JPM и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between JPM and ALLE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
ALLE:
$11.60B
JPM:
$21.08
ALLE:
$7.33
JPM:
15.21
ALLE:
18.29
JPM:
1.68
ALLE:
2.04
JPM:
3.14
ALLE:
2.79
JPM:
2.60
ALLE:
5.52
JPM:
$285.09B
ALLE:
$4.16B
JPM:
$173.52B
ALLE:
$1.87B
JPM:
$81.46B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. ALLE — Ранг доходности на риск
JPM
ALLE
Сравнение JPM c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.07 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.16 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и ALLE
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -43.25% | -32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -29.84% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -29.84% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -38.87% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -43.25% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -25.19% | +21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -11.00% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 13.18% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и ALLE
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.88% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 20.08% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 25.14% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 26.10% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 26.81% | +0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и ALLE
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ALLE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и ALLE
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and ALLE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.88%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs ALLE's -43.25%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор