Сравнение JPM с ABT
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 10.94%/yr for ABT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -28.82%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 21.02% против 10.94% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам JPM и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between JPM and ABT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.30 |
The correlation between JPM and ABT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
ABT:
$154.05B
JPM:
$21.08
ABT:
$3.59
JPM:
15.21
ABT:
24.57
JPM:
1.68
ABT:
1.53
JPM:
3.14
ABT:
3.42
JPM:
2.60
ABT:
2.33
JPM:
$285.09B
ABT:
$45.13B
JPM:
$173.52B
ABT:
$25.45B
JPM:
$81.46B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. ABT — Ранг доходности на риск
JPM
ABT
Сравнение JPM c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.75 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.88 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -1.92 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и ABT
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -45.66% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -38.99% | +23.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -39.64% | +15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -39.64% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -39.64% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -35.53% | +31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -10.84% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 17.75% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и ABT
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.71% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 19.48% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 24.51% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.06% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 23.67% | +3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и ABT
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности ABT в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и ABT
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and ABT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (7.71%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs ABT's -45.66%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор