PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPM с AAAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Over the past 5 years, JPM returned 17.82%/yr vs 17.33%/yr for AAAU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JPM и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -2.40%.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
23.40%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

AAAU

1 день
0.12%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.14%
1 год
22.47%
3 года*
29.19%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-14.26%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		-2.40%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%8.28%

Correlation

The correlation between JPM and AAAU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

-0.02

The correlation between JPM and AAAU shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

JPM vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.89

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.26

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.99

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

2.86

+0.49

JPM vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и AAAU

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки AAAU в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-24.38%

-51.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-24.38%

+8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-24.38%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-24.38%

-14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-21.95%

+18.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-6.23%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

8.44%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и AAAU

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.77%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

23.88%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

27.10%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

18.06%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

17.13%

+10.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и AAAU

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Часто задаваемые вопросы

JPM and AAAU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (7.77%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs AAAU's -24.38%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор