PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPLD с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPLD с JMST

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).

JPLD и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLD или JMST.

Корреляция

Корреляция между JPLD и JMST составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPLD:

3.47

JMST:

3.86

Коэф-т Сортино

JPLD:

5.21

JMST:

5.83

Коэф-т Омега

JPLD:

1.73

JMST:

2.05

Коэф-т Кальмара

JPLD:

5.60

JMST:

4.86

Коэф-т Мартина

JPLD:

24.61

JMST:

26.03

Индекс Язвы

JPLD:

0.27%

JMST:

0.13%

Дневная вол-ть

JPLD:

1.94%

JMST:

0.89%

Макс. просадка

JPLD:

-1.17%

JMST:

-2.41%

Текущая просадка

JPLD:

-0.17%

JMST:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 1.08%.

JPLD

С начала года

1.86%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

2.55%

1 год

6.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JMST

С начала года

1.08%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.47%

1 год

3.38%

5 лет

1.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPLD и JMST

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPLD и JMST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг риск-скорректированной доходности JPLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPLD c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMST равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и JMST

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности JMST в 3.19%

TTM2024202320222021202020192018
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.40%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		3.19%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и JMST

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и JMST

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...