Сравнение JPLD с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
JPLD и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLD или JMST.
Основные характеристики
| JPLD | JMST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.73% | 2.88% |
| Дох-ть за 1 год | 7.82% | 3.77% |
| Коэф-т Шарпа | 4.29 | 5.01 |
| Коэф-т Сортино | 7.39 | 9.01 |
| Коэф-т Омега | 1.97 | 2.25 |
| Коэф-т Кальмара | 11.54 | 23.36 |
| Коэф-т Мартина | 36.28 | 101.04 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 1.90% | 0.78% |
| Макс. просадка | -0.71% | -2.41% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между JPLD и JMST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и JMST
С начала года, JPLD показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 2.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и JMST
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPLD c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и JMST
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности JMST в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.35% | 3.09% | 1.11% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и JMST
Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и JMST
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.