PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPLD с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPLD и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
1.97%
JPLD
JMST

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 3.05%.


JPLD

С начала года

5.88%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.55%

1 год

7.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JMST

С начала года

3.05%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.98%

1 год

3.78%

5 лет (среднегодовая)

1.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPLDJMST
Коэф-т Шарпа4.124.99
Коэф-т Сортино6.998.94
Коэф-т Омега1.922.24
Коэф-т Кальмара10.9022.56
Коэф-т Мартина32.4499.34
Индекс Язвы0.24%0.04%
Дневная вол-ть1.87%0.76%
Макс. просадка-0.71%-2.41%
Текущая просадка-0.40%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPLD и JMST

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между JPLD и JMST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPLD c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.124.99
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.998.94
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.922.24
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.9022.56
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 32.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.4499.34
JPLD
JMST

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 4.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMST равному 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.004.505.005.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
4.12
4.99
JPLD
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и JMST

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности JMST в 3.35%


TTM202320222021202020192018
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.35%3.09%1.11%0.27%0.87%1.63%0.34%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и JMST

Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
0
JPLD
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и JMST

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47%
0.29%
JPLD
JMST