PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с JMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с JMST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPLD returned 4.71% vs 2.98% for JMST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for JMST.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPLD показывает доходность 1.04%, а JMST немного ниже – 0.99%.

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMST

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.98%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и JMST

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.99%3.35%3.31%1.86%

Correlation

The correlation between JPLD and JMST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов JPLD и JMST

Секторы
JPLD
JMST

Финансовые услуги

13.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
0.9%

Недвижимость

7.8%
0.6%

Технологии

7.4%
2.4%

Здравоохранение

5.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

1.6%
1.3%

Сырьевые материалы

1.4%
0.5%

Коммунальные услуги

0.4%
0.2%

Энергетика

0.1%
0.7%

Промышленность

0.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.4%

Финансовые услуги

JPLD
13.7%
JMST
4.9%

Коммуникационные услуги

JPLD
10.1%
JMST
0.9%

Недвижимость

JPLD
7.8%
JMST
0.6%

Технологии

JPLD
7.4%
JMST
2.4%

Здравоохранение

JPLD
5.6%
JMST
0.5%

Потребительский циклический сектор

JPLD
1.6%
JMST
1.3%

Сырьевые материалы

JPLD
1.4%
JMST
0.5%

Коммунальные услуги

JPLD
0.4%
JMST
0.2%

Энергетика

JPLD
0.1%
JMST
0.7%

Промышленность

JPLD
0.1%
JMST
0.7%

Потребительский защитный сектор

JPLD
0.1%
JMST
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU

Доходность на риск

JPLD vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPLDJMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
5.11

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.29
8.48

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

2.57

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

11.74

-7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.78

64.44

-42.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPLD vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.22, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPLDJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

5.11

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.25

1.89

+1.36

Просадки

Сравнение просадок JPLD и JMST

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-2.41%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-0.25%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.12%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.05%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и JMST

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.17%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.41%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

0.59%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

0.83%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

1.14%

+0.69%

Сравнение комиссий JPLD и JMST

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и JMST

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности JMST в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and JMST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPLD has higher volatility (0.37%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs JMST's -2.41%.

On 1-year performance, JPLD leads with 4.71% vs 2.98% for JMST. On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.71% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.65% for JMST.

JPLD is categorized as Short-Term Bond, while JMST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.18% for JMST.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и JMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор