PortfoliosLab logo
Сравнение JPLD с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPLD и JMST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности JPLD и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.95%
1.45%
JPLD
JMST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPLD:

3.81

JMST:

5.46

Коэф-т Сортино

JPLD:

6.36

JMST:

9.75

Коэф-т Омега

JPLD:

1.86

JMST:

2.42

Коэф-т Кальмара

JPLD:

9.53

JMST:

21.46

Коэф-т Мартина

JPLD:

28.25

JMST:

102.22

Индекс Язвы

JPLD:

0.24%

JMST:

0.04%

Дневная вол-ть

JPLD:

1.77%

JMST:

0.66%

Макс. просадка

JPLD:

-0.71%

JMST:

-2.41%

Текущая просадка

JPLD:

0.00%

JMST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.53%.


JPLD

С начала года

0.89%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JMST

С начала года

0.53%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.45%

1 год

3.52%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Сравнение комиссий JPLD и JMST

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPLD и JMST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPLD
Ранг риск-скорректированной доходности JPLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPLD c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.815.46
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.369.75
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.862.42
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.5321.46
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 28.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.25102.22
JPLD
JMST

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.81, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 5.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.81
5.46
JPLD
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и JMST

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности JMST в 3.27%


TTM2024202320222021202020192018
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.43%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.27%3.32%3.09%1.11%0.27%0.87%1.63%0.34%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и JMST

Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February00
JPLD
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и JMST

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.38%
0.15%
JPLD
JMST

Пользовательские портфели с JPLD или JMST


FDIS
FTEC
VPU
FSTA
FCPI
FUTY
CGL-C.TO
OHI
DMLP
MPLX
IAU
JPLD
TIP
1 / 1

Последние обсуждения

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
190

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
509

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
271