Сравнение JPLD с TDTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).
JPLD и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и TDTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.50% | 7.83% | 2.40% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JPLD на уровне 0.50% и TDTF на уровне 0.50%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и TDTF
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPLD vs. TDTF — Ранг доходности на риск
JPLD
TDTF
Сравнение JPLD c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.02 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.45 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.19 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.46 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 5.43 | +14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.02 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.46 | +2.84 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и TDTF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и TDTF
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TDTF в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.82% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и TDTF
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и TDTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -12.02% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -2.56% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.03% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.94% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.69% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и TDTF
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.15% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 2.11% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 3.81% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 5.70% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 5.08% | -3.22% |