Сравнение JPLD с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
JPLD и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.38% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
JPLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и SPTS
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPLD vs. SPTS — Ранг доходности на риск
JPLD
SPTS
Сравнение JPLD c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.58 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 4.09 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 4.64 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | 17.61 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 0.49 | +2.79 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и SPTS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и SPTS
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPTS в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и SPTS
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -5.83% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.84% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.43% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -1.74% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.22% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и SPTS
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.50% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.88% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 1.49% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.98% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.73% | +0.13% |