Сравнение JPLD с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JPLD и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 3.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPLD показывает доходность 0.50%, а JPIE немного выше – 0.51%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и JPIE
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JPLD vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JPLD
JPIE
Сравнение JPLD c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.74 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 3.66 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.69 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.41 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 18.78 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.95 | +2.35 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и JPIE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и JPIE
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и JPIE
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -9.96% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.72% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.53% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.17% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.31% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и JPIE
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.87% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 1.09% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 2.11% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 3.57% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 3.57% | -1.71% |