PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JPLD is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, JPLD returned 4.61% vs 28.59% for JEPQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%3.23%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%6.31%

Correlation

The correlation between JPLD and JEPQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.07

Сравнение распределения секторов JPLD и JEPQ

Секторы
JPLD
JEPQ

Финансовые услуги

13.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.1%
15.4%

Недвижимость

7.8%
0.2%

Технологии

7.4%
54.0%

Здравоохранение

5.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

1.6%
12.8%

Сырьевые материалы

1.4%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
1.3%

Энергетика

0.1%
0.4%

Промышленность

0.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
7.1%

Финансовые услуги

JPLD
13.7%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

JPLD
10.1%
JEPQ
15.4%

Недвижимость

JPLD
7.8%
JEPQ
0.2%

Технологии

JPLD
7.4%
JEPQ
54.0%

Здравоохранение

JPLD
5.6%
JEPQ
4.4%

Потребительский циклический сектор

JPLD
1.6%
JEPQ
12.8%

Сырьевые материалы

JPLD
1.4%
JEPQ
1.0%

Коммунальные услуги

JPLD
0.4%
JEPQ
1.3%

Энергетика

JPLD
0.1%
JEPQ
0.4%

Промышленность

JPLD
0.1%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

JPLD
0.1%
JEPQ
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JPLD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPLDJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.45

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.18
3.25

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.48

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.26

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.36

15.99

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPLD vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPLDJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.45

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.26

1.00

+2.26

Просадки

Сравнение просадок JPLD и JEPQ

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-20.07%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-8.82%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.21%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-3.42%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.79%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и JEPQ

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.37%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.28%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

9.06%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

11.72%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

16.60%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

16.60%

-14.77%

Сравнение комиссий JPLD и JEPQ

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и JEPQ

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and JEPQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 4.61% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 4.20% for JPLD.

JPLD is categorized as Short-Term Bond, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.35% for JEPQ.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор