Сравнение JPLD с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JPLD и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 6.31% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и JEPQ
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JPLD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JPLD
JEPQ
Сравнение JPLD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.09 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.66 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.27 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.82 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 8.93 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.09 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.84 | +2.46 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и JEPQ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и JEPQ
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и JEPQ
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -20.07% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -11.58% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -4.89% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -3.55% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.36% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и JEPQ
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 6.08% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 10.52% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 18.54% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 16.91% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 16.91% | -15.05% |