Сравнение JPLD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPLD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и JEPI
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JPLD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JPLD
JEPI
Сравнение JPLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.61 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 0.95 | +3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.16 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 0.79 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 3.83 | +16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.61 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 1.04 | +2.26 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и JEPI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и JEPI
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и JEPI
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -13.71% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -10.28% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -4.53% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.07% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.12% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и JEPI
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 3.90% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 6.36% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 13.24% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 11.06% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 10.88% | -9.02% |