PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPLD returned 4.71% vs 7.70% for JEPI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и JEPI

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%2.39%

Correlation

The correlation between JPLD and JEPI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.15

Сравнение распределения секторов JPLD и JEPI

Секторы
JPLD
JEPI

Финансовые услуги

13.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.9%

Недвижимость

7.8%
3.5%

Технологии

7.4%
19.1%

Здравоохранение

5.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

1.6%
11.7%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
6.2%

Энергетика

0.1%
3.5%

Промышленность

0.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

0.1%
9.6%

Финансовые услуги

JPLD
13.7%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

JPLD
10.1%
JEPI
6.9%

Недвижимость

JPLD
7.8%
JEPI
3.5%

Технологии

JPLD
7.4%
JEPI
19.1%

Здравоохранение

JPLD
5.6%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

JPLD
1.6%
JEPI
11.7%

Сырьевые материалы

JPLD
1.4%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

JPLD
0.4%
JEPI
6.2%

Энергетика

JPLD
0.1%
JEPI
3.5%

Промышленность

JPLD
0.1%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

JPLD
0.1%
JEPI
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JPLD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPLDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
0.99

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.29
1.47

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.18

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

1.16

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.78

3.73

+18.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPLD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPLDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

0.99

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.25

1.01

+2.24

Просадки

Сравнение просадок JPLD и JEPI

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-13.71%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-6.68%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.83%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-2.12%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.07%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и JEPI

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.37%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.35%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

6.07%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

7.85%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

11.06%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

10.80%

-8.97%

Сравнение комиссий JPLD и JEPI

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и JEPI

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and JEPI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.35%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JEPI leads with 7.70% vs 4.71% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 7.70% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 4.21% for JPLD.

JPLD is categorized as Short-Term Bond, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.35% for JEPI.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор